Exiliado de España, Bayo pasó penurias en México. Se vio obligado a ser profesor de inglés y francés y a regentar una tienda de muebles. "Desde 1949 hasta 1955, se dedicó a rehacer su economía, maltrecha por sus frecuentes incursiones revolucionarias y a imaginar que, probablemente, había entrado en una edad en la que el veneno de la lucha armada había dejado de seducirle", escribe la profesora Aroca en la introducción de Mi desembarco en Mallorca, texto también acompañado de la reproducción de La Columna de Baleares (diario de combate antifascista), un periódico de guerra lanzado desde los aviones del capitán para convencer a los mallorquines.
La visita de un joven abogado cubano, llamado Fidel Castro, sirvió para dar un vuelco a la tranquila y pobre vida mexicana de Bayo. Castro, conocedor de las andanzas revolucionarias del capitán por otros lugares de Centroamérica, le explicó a éste la necesidad de expulsar a Batista del gobierno cubano. Había que ponerse manos a la obra: Bayo lo abandonó todo para formar en la guerrilla a los futuros héroes de la Revolución Cubana. El español alquiló en México el rancho Las Rosas, y bajo una rígida disciplina, aquellos hombres comenzaron su formación en larguísimas marchas nocturnas, ejercicios de tiro y otras prácticas. Allí conoció a su mejor alumno, Ernesto Che Guevara, que pronto se convirtió en su ayudante.
Explica la doctora Aroca que era habitual que en su tiempo libre, profesor y alumno se batieran en batalla ajedrecística. "No eran muy buenos sobre el tablero, pero incluso ahí querían ser los mejores", detalla. El fallecimiento del capitán, el 4 de agosto de 1967, permitió al régimen cubano dispensarle todos los honores de la despedida de un hombre de Estado, mientras que en España continuaría durante décadas en el ostracismo más absoluto.
La maestría de Bayo con la guerrilla quedó plasmada en un manual emblemático, 150 preguntas a un guerrillero, traducido a muchas lenguas y usado por los talibanes que lucharon contra los rusos en Afganistán.
