La capilla ubicada en la escalera que sube desde la calle Bellver hasta el castillo fue construida en 1885 por iniciativa de Francesc de Cotoner, marqués de Ariany. Sustituyó un primitivo monumento para recordar un milagro protagonizado por San Alonso Rodríguez, el portero del convento de Montesión elevado a los altares en 1888.

Alfonso Rodríguez nació en Segovia en 1531. Se casó, tuvo tres hijos, enviudó y toda su descendencia murió. Entonces dio un cambio radical a su vida y tras muchas vicisitudes consiguió ingresar como hermano coadjutor en la Compañía de Jesús, nunca logró la ordenación sacerdotal por su avanzada edad y su delicado estado de salud. En 1571 fue trasladado a Palma y participó en la construcción del colegio y de la iglesia.

Muy pronto se hizo famoso en la ciudad por su humildad. En la isla se cuentan numerosas anécdotas probablemente apócrifas. Por ejemplo, en una ocasión un grupo de jesuitas debía trasladarse a Valencia. El rector solicitó a Alonso Rodríguez su diagnóstico sobre cómo transcurriría la navegación. Una voz interior le llevó a exclamar que sería "un viaje de oro". Sin embargo, la embarcación fue interceptada por piratas y todos los ocupantes trasladados a Argel. En Mallorca todos recriminaron al hermano, pero el tiempo le dio la razón: los detenidos convirtieron a muchos turcos.

Pero el prodigio que nos ocupa ocurrió en Bellver. San Alonso acompañaba a un sacerdote que portaba auxilio espiritual a los moradores de la fortaleza-palacio. A mitad del camino, cansado a causa de su avanzada edad, de la empinada cuesta y de su delicado estado de salud, el jesuita se detuvo un instante para descansar. Entonces se sentó a su lado la Virgen María con un pañuelo le limpió el sudor de la cara y alivió su fatiga.

Algunos milagros de los que se cuentan en la ciudad son fugaces, individuales y sutiles. Este es probablemente el más sencillo, el menos espectacular y el más íntimo de todos cuantos han sucedido en Palma. Una simple aparición, un pañuelo y unas gotas de sudor secadas. ¿Alguien puede confirmarlo?, ¿alguien puede desmentirlo?

En el interior de la capilla, una cerámica y algunas pinturas recuerdan el portento protagonizado por el santo que desde los 40 años y hasta su muerte, cuando ya tenía 86, fue el servicial portero de Montesión.